PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XOI с BKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XOI с BKR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amex Oil Index (^XOI) и Baker Hughes Company (BKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XOI или BKR.

Корреляция

Корреляция между ^XOI и BKR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^XOI и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amex Oil Index (^XOI) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.51%
21.85%
^XOI
BKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XOI:

-0.90

BKR:

0.36

Коэф-т Сортино

^XOI:

-1.11

BKR:

0.74

Коэф-т Омега

^XOI:

0.85

BKR:

1.10

Коэф-т Кальмара

^XOI:

-0.74

BKR:

0.47

Коэф-т Мартина

^XOI:

-1.69

BKR:

1.51

Индекс Язвы

^XOI:

14.41%

BKR:

8.61%

Дневная вол-ть

^XOI:

27.20%

BKR:

36.08%

Макс. просадка

^XOI:

-72.79%

BKR:

-73.51%

Текущая просадка

^XOI:

-26.64%

BKR:

-25.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^XOI показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у BKR с доходностью -10.71%.

^XOI

С начала года

-5.97%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-12.31%

1 год

-24.50%

5 лет

17.58%

10 лет

1.51%

BKR

С начала года

-10.71%

1 месяц

-15.39%

6 месяцев

-1.83%

1 год

13.59%

5 лет

24.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XOI и BKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XOI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XOI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XOI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг риск-скорректированной доходности BKR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XOI c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Oil Index (^XOI) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XOI, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XOI: -0.90
BKR: 0.36
Коэффициент Сортино ^XOI, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XOI: -1.11
BKR: 0.74
Коэффициент Омега ^XOI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XOI: 0.85
BKR: 1.10
Коэффициент Кальмара ^XOI, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XOI: -0.74
BKR: 0.47
Коэффициент Мартина ^XOI, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XOI: -1.69
BKR: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа ^XOI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BKR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XOI и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.36
^XOI
BKR

Просадки

Сравнение просадок ^XOI и BKR

Максимальная просадка ^XOI за все время составила -72.79%, примерно равная максимальной просадке BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XOI и BKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.64%
-25.02%
^XOI
BKR

Волатильность

Сравнение волатильности ^XOI и BKR

Текущая волатильность для Amex Oil Index (^XOI) составляет 19.10%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что ^XOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
22.92%
^XOI
BKR